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反向有約束混頻數據模型的市場化利率預測

許啟發; 卓杏軒; 蔣翠俠 合肥工業大學管理學院; 合肥230009; 過程優化與智能決策教育部重點實驗室; 合肥230009

關鍵詞:市場化利率 混頻數據分析 midas 

摘要:為準確預測市場化利率,在混頻數據抽樣(MIDAS)模型和反向無約束混頻數據抽樣(RU-MIDAS)模型的基礎上,提出了反向有約束混頻數據抽樣模型(RR-MIDAS),使之能夠適應各變量之間頻率倍差較大時,低頻變量對高頻變量的分析與預測.選取SHIBOR作為市場化利率的代表,分析其影響因素并開展預測研究.實證結果表明:RR-MIDAS模型能夠細致揭示各變量間的實時動態變化關系,表現出很好的擬合效果與預測能力;宏觀經濟變量和資本市場信息能夠在1周甚至1天內對貨幣供求關系產生影響,進而迅速反映在SHIBOR走勢變化上.此夕卜,穩健性檢驗結果驗證了RR-MIDAS模型的實用性以及實證結論的可靠性.

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