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關于中國商業銀行系統性風險測度和判斷研究——基于MIMIC模型在風險管理中的應用
陸岷峰; 周軍煜 江蘇銀行總行董事辦; 南京財經大學江蘇創新發展研究院; 南京210001; 江蘇紫金產業金融發展研究院; 南京210001
關鍵詞：商業銀行 系統性風險 mimic模型 馬爾科夫模型 風險識別
摘要：立足于商業銀行系統性風險的理論基礎和研究成果,從宏觀經濟、金融市場、國際環境和銀行體系自身四個層面,構建中國商業銀行系統性風險影響因素指標體系。應用多指標多原因結構方程模型和MS—AR模型對2003年1月—2018年9月我國商業銀行系統性風險進行測度和判斷。研究顯示,我國商業銀行系統性風險影響因素較多且源于不同層面,在2014—2018年9月間我國商業銀行進入系統性風險高峰期,直接驗證了以同志為核心的黨中央決策的科學性和預見性,面對較大潛在系統性金融風險既打好防范化解重大風險的攻堅戰,又要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰,維護經濟社會的持續健康發展。
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