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經(jīng)濟(jì)不確定性、金融化與大宗商品價(jià)格協(xié)同性
關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)不確定性 大宗商品金融化 商品價(jià)格協(xié)同性
摘要：文選取1991年1月至2017年6月能源、金屬與農(nóng)產(chǎn)品三個(gè)板塊的23種大宗商品月度價(jià)格數(shù)據(jù),采用DCC-MGARCH模型,計(jì)算兩兩商品對(duì)價(jià)格間的動(dòng)態(tài)條件相關(guān)系數(shù)以度量大宗商品間的價(jià)格協(xié)同性。研究發(fā)現(xiàn):(1)經(jīng)濟(jì)不確定性可通過(guò)影響商品市場(chǎng)投機(jī)交易者的投資決策,從金融渠道對(duì)于大宗商品價(jià)格產(chǎn)生沖擊,從而促進(jìn)大宗商品價(jià)格的協(xié)同運(yùn)動(dòng);(2)經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)于大宗商品價(jià)格協(xié)同性的作用效果受大宗商品金融化程度的影響,伴隨商品市場(chǎng)金融化程度的上升,經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)于大宗商品間的價(jià)格協(xié)同具有更加顯著的正向沖擊作用。
金融評(píng)論雜志要求:
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