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美國巨災災害保險期貨期權的鞅方法定價
趙月旭; 劉潔 杭州電子科技大學經濟學院; 浙江杭州310018
關鍵詞：保險期貨 期貨期權 鞅方法 保險精算
摘要：基于對數正態帶跳擴散模型,利用鞅方法和修正后的期權執行條件下的保險精算方法,研究了美國巨災災害保險期貨期權的定價問題,得到了歐式看漲保險期貨期權任意時刻的定價公式.最后通過R軟件進行實證分析,給出了兩種方法定價的區別和聯系,結果說明保險精算方法定價較為準確.
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